Derivative Securities

Diese Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten. Alle Inahlte des Kurses werden auf Englisch gehalten.

Vorlesung Derivative Securities (22 432)

Dr. Maximilian Nagl

Mittwoch 12 - 14 Uhr

Beginn: 16. Oktober 2024

Raum: H 4

Übung Derivative Securities (22 433)

Dr. Maximilian Nagl

Donnerstag 16 - 18 Uhr

Beginn: 17. Oktober 2024

Raum: H 18

Inhalte

• Risikoneutrale Bewertung, Arbitragefreiheit, Martingale
• Stochastische Prozesse und stochastische Differentialgleichungen
• Bewertung von Forwards und Futures
• Bewertung von Swaps
• Bewertung von Optionen
• Optionsstrategien, Hedging und Greeks
• Volatilitäten und „Volatility smiles“
• Erweiterungen und Alternativen zu Black–Scholes–Merton
• Grundlagen der Kreditrisikobewertung und von Kreditderivaten
• Bewertung von Credit Default Swaps
• Bewertung und Risikoanalyse von Verbriefungen und strukturierten Kreditprodukten
• Fallstudien

Notenübersicht der letzten Prüfungen

Sonstige Informationen

• Die gesamte Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.
• Alle Unterrichtsmaterialien werden über GRIPS veröffentlicht.
• Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt via SPUR.

Detaillierte Kursbeschreibung: deutsch, englisch