Allgemeines
Unser Lehrstuhl bietet die Möglichkeit praxisnahe und -relevante Bachelorarbeiten anzufertigen. Die Studierenden befassen sich im Rahmen der Abschlussarbeiten vorrangig mit der Anwendung von statistischen Methoden und Algorithmen des maschinellen Lernens in einem finanzwirtschaftlichen Kontext. Die Schwerpunkte der Ausarbeitungen liegen je nach Themenstellung auf beschreibenden und empirischen Analysen echter Kredit- und Finanzmarktdaten, dem Vergleich verschiedener qualitativer und quantitativer Ansätze, sowie der Auswertung und Diskussion der Untersuchungen.
Studierende erhalten zur Bearbeitung der Themen teilweise bereits am Lehrstuhl vorhandene Daten und/oder verschaffen sich diese leicht über zugängliche Datenanbieter (z. B. Datastream). Empirische Analysen finden mithilfe statistischer Software (Python, R) statt, zu denen unser Lehrstuhl kurz vor Beginn der Bearbeitungszeit Einführungskurse für die Bachelorkandidaten/-innen anbietet.
Weitere allgemeine Informationen sowie Angaben zum Ablauf der Bachelorarbeiten finden Sie unter diesem Link.
Themen
Die vielfältigen Themen der vergangenen Jahre lassen sich in folgende Bereiche und Themenkomplexe zusammenfassen:
Kreditrisiko
- Verlustquoten, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Ausfallkorrelationen von Krediten und Unternehmensanleihen
- Untersuchung von Determinanten des Kreditrisikos
- Scoring, Rating, Validierung
Marktrisiko
- Analyse von Aktien- und Optionsdaten sowie Kryptowährungen
- Portfoliooptimierung und Statistische Arbitrage
- Risikokennzahlen Value-at-Risk und Expected Shortfall
Optionen / Derivate
- Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten
- Risikomanagement
- Implizite Volatilitäten und Korrelationen
- Dispersionsmaße
Regulatorik
- Banken- und Versicherungsaufsichtsrecht
- Basel III und Solvency 2
- Bankenstresstests
Sonstiges
- Fußballwetten
- Ziffernanalyse
- Modellunsicherheit und Risiko- sowie Unsicherheitsaversion
- Imputation von Finanzdaten
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