Profil
Zentrale Forschungsgebiete des Lehrstuhls sind
- Risk Management
- Credit Risk Analytics
- Regulation and Supervision of Financial Institutions
- Data Science
- Statistical and Machine Learning
- Real Estate Finance
Wir beschäftigen uns hierbei z.B. mit Parameterquantifizierung und -schätzung (Scoring, PD, LGD, EAD, Korrelationen), Bewertung und Risikomanagement von Kreditderivaten und Strukturierten Finanzprodukten, der Umsetzung bankaufsichtlicher Richtlinien (z.B. 'Basel III'), der Prognose von Bankenrisiken, sowie Stresstesting und Validierungsverfahren. Im Bereich Data Science und Machine Learning entwickeln wir Prognosetechnologien für Risiken und Preise an Finanzmärkten und beschäftigen uns mit Explainable AI.
Publikationen hierzu sind u.a. im Journal of Banking and Finance, European Journal of Operational Research, Journal of Risk and Insurance, Review of Derivatives Research, Journal of Real Estate Finance and Economics, Journal of Futures Markets, Journal of Risk, Journal of the Royal Statistical Society, European Financial Management, Journal
of International Money and Finance, European Journal of Finance, Journal of Credit Risk, Journal of Fixed Income, Risk Magazine und International Journal of Forecasting erschienen.
Eine Übersicht unserer einzelnen Publikationen finden Sie in der obigen Menüleiste.
