Quantitative Wirtschaftsforschung I

Die Veranstaltung behandelt empirische Ansätze in der makroökonomischen Analyse. Die Themen umfassen beispielsweise Theorien und Anwendungen der Zinsparität, Geldnachfrage und Phillips-Kurve. Als relevante Methodik werden Techniken der Zeitreihenökonometrie eingeführt, die dynamische Einzelgleichungsmodellierung, Nichtstationarität, vektorautoregressive Prozesse und Kointegration abdecken. In vorlesungsbegleitenden Computerübungen werden ökonomische und ökonometrische Prinzipien in empirischen Untersuchungen kombiniert.

Empirical economics combines economic theory, data and statistical methods for answering questions of economic policy. This lecture focuses on empirical approaches in macroeconomic analysis. Typical issues presented include theories of interest rate parity, money demand or the Phillips curve. As a second component, techniques of time series econometrics as the relevant methodology are introduced, covering dynamic single-equation modelling, non-stationarity, vector autoregressive processes and cointegration. Economic and econometric principles are then combined in empirical examinations carried out in computer tutorials, going along with the theoretical lectures.

Voraussetzungen

Einführung in die Ökonometrie; Zeitreihenökonometrie empfehlenswert
(oder entsprechende Äquivalente)

Basic knowledge of econometrics mandatory, time series analysis recommended. English on demand.

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Christian Hutter

Adrian Drexel

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Wintersemester