Stefan Rameseder

Stefan Rameseder ist seit August 2012 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Ökonometrie tätig. Sein Hauptinteresse liegt in der Anwendung der ökonometrischen Theorie auf den deutschen Regelleistungsmarkt. 

Forschungsthemen

• Auktionsökonometrie
• Energiemärkte
• Funktionale Daten

Konferenzen, Vorträge und Präsentationen

• August, 2016: Computational Statistics in Oviedo: "Partially and dependently observed functional data"
• September, 2015: Statistische Woche in Hamburg: "Bidding Curve Dynamics"
• Juli, 2015: Workshop in Passau: "Topics in Panel Data Econometrics"
• März, 2015: Workshop in Bonn: "Functional Data"
• März, 2015: Talk at INREC Essen: Bids and ”guesses” in secondary reserve
• Januar, 2015: BGPE Application Talk in Regensburg: "Identifying abnormal bid curves" 
• Januar, 2015: Workshop in Stuttgart with Transnet BW; "Capacity Price Forecasts"
• Dezember, 2014: Econometric Seminar in Regensburg: "Functional Classification of Shocks"
• August, 2014: Summer School "Electricity Markets" in Ghent
• August, 2014: BGPE Workshop "Advanced Microeconomics" by Zvika Neeman in Parsberg 
• August, 2013: BGPE Workshop "Time Series" by Ulrich Müller in Parsberg 
• Juli, 2013:  BGPE Workshop "Advanced Econometrics" by Colin Cameron in Muggendorf
• März, 2013,  BGPE Workshop "Advanced Macroeconomics" by Matthias Döpke in Muggendorf

Ausbildungsziele

Bachelor:

• Analysis 1 - Eindimensionale Analysis
• Analysis 2 - Multidimensionale Analysis
• Mathematik für Medieninformatiker
• Mathematik für Biologen
• Ökonometrie 2 - Zeitreihen

Master:

• Methoden der Ökonometrie - Lineare Methoden
• Angewandte Finanzmarktökonometrie - Univariate Zeitreihen
• Fortgeschrittene Ökonometrie - Nichtlineare Methoden

Allgemein:

• Programmieren in R

(Honors-) Seminare:

• Stokey, Lucas, Prescott - Dynamic Programming
• Hastie, Tibshirani, Friedman - Elements of Statistical Learning

Zur Person

Stefan Rameseder begann nach seinem Abitur mit einem dualen Informatikstudium bei der ZF Passau, welches er zu Gunsten eines Mathematikstudiums in Regensburg beendete. Nach seinem Vordiplom in Mathematik und Physik und seiner beginnenden Fokussierung auf arithmetische Geometrie, wurde Stefan Rameseder vom DAAD für ein einjähriges Vollstipendium an der Brandeis University ausgewählt. Unterstützt durch seinen dortigen Betreuer, Joel Bellaiche, konnte er als Gasthörer bei Richard Tayler, Harvard GSAS, seine Kenntnisse vertiefen. Mit der Vervollständigung seiner Diplomarbeit zur Eichler-Shimura-Theorie kam jedoch eine Neuorientierung: während einem Praktikum bei einem High-Tech Startup gewann Stefan Rameseder großes Interesse an Energiekonzepten und wandte sich der arithmetischen Geometrie ab. Neben seiner Selbstständigkeit im Bereich angewandter Auktionstheorie, insbesondere dem deutschen Regelleistungsmarkt und AdWords, ist Stefan Rameseder wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Ökonometrie, Prof. Tschernig. Zu seinen Kunden gehör(t)en:

• SWM (Stadtwerke München GmbH, München), http://www.swm.de/
• E.ON (München), http://www.eon.de
• entelios AG (jetzt enerNOC AG, München, Berlin, Boston), http://entelios.de/
• EnWiDa (Energiewirtschaftliche Daten GmbH, München), http://www.enwida.de/
• ONE LOGIC GmbH (Passau), http://www.onelogic.de/
• crealytics GmbH (Passau, Berlin), http://crealytics.com/
• Glood GmbH (Rosenheim), http://www.glood.de/

Working Papers

• Liebl, D., Rameseder, S., and Rust, C. (2017). Functional insights into Google AdWords (Submitted)

Software, Codes und Zusammenfassungen

Zusammenfassungen (für Studenten) (defintions.tex, packages.tex)

Codes / Simulations (R, PHP, Matlab, Julia)

• Full Model Search with AIC/BIC/HIC in ARMA(p,q)

code.r Example (n = 1000, r = 1000, ARMA(0,0), AIC): Heatmap

• ADF Simulation for stationary and unit-root AR(2) DGPs.

adfcode.r (Example T1 = 200, T2 = 50): Summary

• Simple linear regression GIF with IID and AR(1) error

srlWithDiffErr.r and .GIF

Software(packages)

• FunRegPoI  (R Package for Functional Insights Into Google AdWords; Maintainer: Christoph Rust)