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Inhalte
BESCHREIBUNG
Diese Veranstaltung behandelt in Absprache mit den TeilnehmerInnen eine Auswahl der unten genannten Themen.
Die Veranstaltung hat Seminarcharakter. Es findet keine klassische Vorlesung statt. Für die empirische Anwendung der Methoden in der Praxis wird die freie Statistiksoftware R verwendet.
MÖGLICHE THEMEN
Modellwahl und -interpretation bei dynamischen linearen Regressionsmodellen und vektorautoregressiven Modellen
- schwache, starke, strenge Exogenität, Grangerkausalität
- Impulsantworten
- Tücken gängiger Modellwahlmethoden
Methoden der asymptotischen Theorie für stationäre und nichtstationäre lineare dynamische Modelle (auch VAR, VECM)
- Wahrscheinlichkeitstheorie für stationäre dynamische ökonometrische Modelle (stochastische Prozesse, Martingale- und Martingaldifferenzen, Zentraler Grenzwertsatz für Martingale, Schätzen erster und zweiter Momente)
- KQ-Schätzer (Konsistenz, asymptotische Normalverteilung)
- Wahrscheinlichkeitstheorie für nichtstationäre ökonometrische Modelle (Brownsche Bewegung, Dickey-Fuller-Verteilung, Funktionaler Grenzwertsatz, Theorem über stetige Abbildungen für Funktionale)
- Schätzen nichtstationärer Regressionsmodelle und Vektorfehlerkorrekturmodelle und geeignete Testverfahren Beveridge-Nelson-Zerlegung, Unit-Root-Tests (ADF-Test, Phillips-Perron-Test), Kointegrationstests (Johansen-Trace-Test, Lüktepohl/Saikkonen-Test))
Dynamische Paneldatenmodelle und Faktormodelle
- für stationäre Daten
- für nichtstationäre Daten mit Kointegration
LITERATUR
Davidson, J.(2000). Econometric Theory. Blackwell Publishers. Korrekturen seit Publikation
Davidson, R. und MacKinnon, J.G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. Korrekturen seit Publikation
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.
Weitere Literatur wird im Kurs bekanntgegeben.
ZIELGRUPPE / VORAUSSETZUNGEN
Studierende des Schwerpunktmoduls Empirische Wirtschaftsforschung, die bereitsFortgeschrittene Ökonometrie oder Quantitative Wirtschaftsforschung II besucht haben.
NOTENVERGABE
Die Gesamtnote der Veranstaltung ergibt sich aus einer schriftlichen und mündlichen Leistung im Verlauf der Veranstaltung. Zum Bestehen des Kurses ist das Bestehen der Klausur nicht schlechter als 4,0 erforderlich.
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Termine und Räume
Vorlesung | Freitag | 10:15-11:15 | W 116 | Rolf Tschernig | Beginn: 19.10.18 |
Die weiteren Termine werden in der Vorlesung bekanntgegeben.