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Dr. Maximilian Nagl

Forschungsthemen

  • Machine Learning in  Finance

  • Explainable Artificial Intelligence (XAI)

  • Crypto assets

  • Kreditrisikomanagement

  • Anwendung Bayesianischer Statistik

Zur Person

Curriculum Vitae

  • seit 2022: Akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement, Universität Regensburg
  • 2023: Gastdozent, KTH Stockholm
  • seit 2021-2023: Vertretung des akademischen Mittelbaus
  • 2018 - 2022: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement, Universität Regensburg

  • 2017: Auslandssemester, Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand

  • 2015  - 2018: Betriebswirtschaftslehre | M.Sc. (Finanzierung und Quantitative Finanzwirtschaft), Universität Regensburg

  • 2012 - 2015: Betriebswirtschaftslehre | B.Sc. (Finanzmanagement und –berichterstattung), Universität Regensburg


Ausbildungsziele

Betreuung von Abschlussarbeiten (B.Sc. und M.Sc.)


Betreuung von Seminararbeiten (M.Sc.)


Sommersemester 2024:    Statistk 2 für Wirtschaftswissenschaften (Vorlesung, deutsch)
Wintersemester 2023/24: Statistik 1 für Wirtschaftswissenschaften (Vorlesung, deutsch)

Sommersemster 2023:      Kreditrisikomanagement (Vorlesung, deutsch)


Wintersemeter 2022/23:   Data Science & Machine Learning (Vorlesung, englisch)


Sommersemester 2022:    Applied Data Science (Vorlesung, deutsch)


Wintersemeter 2021/22:   Data Science & Machine Learning (Übung, deutsch)


Sommersemester 2021:    Applied Data Science (Übung, deutsch)


Wintersemester 2020/21: Data Science & Machine Learning (Übung, deutsch)


Sommersemester 2020:    Applied Data Science (Übung, deutsch)


Wintersemester 2019/20: Data Science & Machine Learning (Vorlesung + Übung, deutsch)


Sommersemster 2019:      Statstik 3 (Übung, deutsch)


Wintersemester 2018/19: Multivariate Statistiche Verfahren (Übung, deutsch)



Publikationen

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Arbeitspapiere

Drivers of cryptocurrency returns - An analysis from the lens of sustainability (2023)

Alicia Billand Maximilian Nagl and Daniel Rösch


Virtual Land as a New Asset Class: Examining the Relationship with physical Real Estate Markets (2023)

Heiko Leonhard, Maximilian Nagl and Wolfgang Schäfers 


Determinants of U.S. REIT Bond Risk Premia with Explainable Machine Learning (2023)

Jakob Kozak, Cathrine Nagl, Maximilian Nagl, Wolfgang Schäfers and Eli Beracha


The Power of Narrative: Unveiling the Heterogeneous Impact of Qualitative Information on Creditworthiness (2023)

Maximilian Nagl, Johannes Raab and Daniel Rösch


Non-linearity and the distribution of market based loss rates (2023)

Matthias Nagl, Maximilian Nagl and Daniel Rösch


Does non-linearity in risk premiums vary over time? (2023)

Maximilian Nagl


Konferenzen

17th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) 2023, Berlin


16th International Risk Management Conference 2023, Florence (IT)


39th American Real Estate Society (ARES) Annual Conference 2023, San Antonio (USA)


16th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) 2022, London (UK)


Global Credit Data (GCD) European Conference 2022, London (UK)


Brown Bag Seminar AFT 2022, University of Passau


14th International Risk Management Conference 2021 (Cagliari, virtual)


Finance Research Letters Annual Event 2021 (presentation & session chair)


Global Credit Data (GCD) European Conference 2021 (virtual)


14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) 2020, London (United Kingdom, virtual)


33th Australasian Finance and Banking Conference (AFBC) 2020, Sydney (Australia, virtual)


9th International Conference on Futures and other Derivatives (ICFOD) 2020, Zhuhai (China, virtual)


FIRM Round Table Artificial Intelligence 2020, Frankfurt (Germany, virtual)


13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) 2019, London (United Kingdom)


Global Credit Data (GCD) European Conference 2019, Vienna (Austria)



Industrievorträge

IREBS Symposium , Krypto Assets & Real Estate: Überperformance mit virtuellen Immobilieninvestments ?, 2023


Nagler & Company GmbH, Fundamentals of Machine Learning, 2023


Bayerische Landesbank,  Regulatorik im Banking – Modelle, KI und die Aufsicht, 2023


Bayerische Landesbank, Einsatz von KI im Risikocontrolling von Banken, 2022


Bayerische Landesbank, Machine Learning for Credit Default Analytics, 2019


Software

R Packages


AssetCorr: Package zum Schätzen von Assetkorrelationen auf Basis von Ausfalldaten.



  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement

Akademischer Rat

Dr. Maximilian Nagl

Nagl 191 191

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Telefax 0941 943-4936
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