Makroökonometrisches Seminar - Universität Regensburg

Rolf Tschernig & Enzo Weber
Turnus: Wintersemester

Das Seminar bietet die Möglichkeit, eine eigene Arbeit in empirischer Wirtschaftsforschung bzw. Ökonometrie zu verfassen. Der Schwerpunkt liegt auf der Makroökonometrie, aber auch andere Bereiche können berücksichtigt werden. Auch eine Anbindung an die Forschung im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist möglich. Die Seminararbeit umfasst die Motivation der Studie, theoretische Fundierung, Datensuche, empirische Anwendung mittels geeigneter Software und Interpretation der Ergebnisse.

The seminar offers the opportunity to write your own study in empirical economic research or econometrics. The focus is on macroeconometrics, but other areas can also be considered. A link to research at the Institute for Employment Research (IAB) is also possible. The seminar paper includes the motivation of the study, theoretical foundation, data search, empirical application using suitable software and interpretation of the results.

Das Makroökonometrische Seminar findet zusammen mit Prof. Dr. Rolf Tschernig jeweils im Wintersemester und auf Englisch statt. Da es auch von Bachelorstudierenden als Bachelorseminar belegt werden kann, findet der koordinierte Zeitplan für Bachelorseminare Anwendung. D.h. die Anmeldung muss während des Sommersemesters erfolgen. Der genaue Zeitplan und die aktuell angebotenen Themen sind unter Seminare auf den Webseiten des Instituts für Volkswirtschaftslehre einschließlich Ökonometrie zu finden.

Das Seminar ist auch mit einem Auslandsaufenthalt im Wintersemester kombinierbar. Hierfür kann die wesentliche Arbeit im Seminar auch auf die vorlesungsfreie Zeit vor und/oder nach dem Wintersemester gelegt werden. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter enzo.weber@wiwi.uni-regensburg.de, um eine individuelle Vereinbarung zu treffen.

Hinweise zur Recherche:
Aus dem Universitätsnetz sind u.a. folgende Datenbanken verfügbar:
Web of Science ( isiknowledge.com/WOS )
EconLit (s.u.)
EBSCO (s.u.)
DataStream (s.u.)
rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php

Themen:
Hier finden Sie eine Liste möglicher Themen. Eigene Vorschläge sind dabei nach Absprache willkommen! Die Quellen sollen eine erste Orientierung geben. Grundsätzlich sind Sie in der Literaturarbeit aber frei. Hauptbetreuer werden sein: Rolf Tschernig Nr. 1-6, Enzo Weber Nr. 7-8. Alle Themen können auf Deutsch oder Englisch bearbeitet werden.

1. Macroeconomic Forecasting with Factor Models

Stock, J. and Watson, M. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes, Journal of the American Statistical Association, 20, 147 – 162.
Härdle, W. & Simar, L. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer

2. Low Frequency Econometrics

Müller, U. and Watson, M. (2018). Long-Run Covariability, Econometrica, 86, 147 - 162.
Müller, U. and Watson, M. (2017). Low-Frequency Econometrics, In Advances in Economics and Econometrics: Eleventh World Congress of the Econometric Society, Volume II, ed. by B. Honoré, and L. Samuelson, Cambridge University Press, 53 – 94.

3. Long Memory Processes

Hassler, U. (2018). Time Series Analysis with Long Memory in View, Wiley.

4. Prediction with Nonlinear Time Series Models using Univariate Nonparametric Methods

Tschernig, R. (2004), Nonparametric Time Series Regression in: Lütkepohl, H. und Krätzig, M. (Hrsg.), Applied Time Series Econometrics, S. 243-288.

5. Model Selection

As an introduction: Chapter 6 in Elliot, G. and Timmermann, A. (2016). Economic Forecasting, Princeton University Press.

6. Mixed Frequency Econometrics

Ghysels, E. (2016). Macroeconometics and the reality of mixed frequency data, Journal of Econometrics, 193, 294-314

7. Nowcasting the crisis

In der Corona-Krise sind zahlreiche hochfrequente Wirtschaftsindikatoren wie der LKW-Fahrleistungsindex in den Fokus geraten. Diese können genutzt werden, um zeitnahe Informationen über den Konjunkturverlauf zu erhalten. Es soll untersucht werden, welche Indikatoren die besten Ergebnisse für ein Nowcasting des BIP erbringen. Zudem soll geprüft werden, ob sich dies über Phasen hinweg veränderte und ob Zusammenhänge speziell in der Corona-Krise stabil blieben.

https://www.bundesbank.de/de/statistiken/konjunktur-und-preise/woechentlicher-aktivitaetsindex/methodik-833778

8. Unemployment hysteresis and structural change

Hysteresis effects appear when cyclical unemployment becomes permanent. This could happen if skills and experiences of the unemployed become obsolete. Therefore, the project should analyse the role of technological and structural change for unemployment hysteresis.

https://iab.de/en/project/?id=5251478