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Siegfried Köstlmeier

PROFIL

Forschungsthemen

Empirische Kapitalmarktforschung

Sprechstunde

Mi., 10:00 - 11:00

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PUBLIKATIONEN

Tägliche Renditen und Risiko von Luxusuhren unter Berücksichtigung des Wochenendhandels
in: Corporate Finance 5-6/2024, S. 134-143.
Koautor(en): Klaus Röder

Beneish M-Score: Aufdeckung von Bilanzmanipulation und erwartete Aktienrenditen
in: Corporate Finance 3-4/2024, S. 78-88.
Koautor(en): Eva Reuthlinger, Klaus Röder

Pricing and Mispricing of Accounting Fundamentals: Global Evidence
in: Quarterly Review of Economics and Finance 94, 2024, pp. 71-87.

Der globale Markt für Luxusuhren: Spillover-Effekte auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte
in: Corporate Finance 7-8/2023, S. 184-192.
Koautor(en): Klaus Röder

Die Kursreaktion von Aktiengesellschaften nach Investitionen von Warren Buffett
in: Corporate Finance 5-6/2023, S. 124-131.
Koautor(en): Alexander Freundl, Klaus Röder

Beta-Schätzer in Deutschland: Vergleich und Prognosefähigkeit für zukünftige Aktienrenditen
in: Corporate Finance 1-2/2023, S. 7-15.
Koautor(en): Klaus Röder

Der Markt für Luxusuhren: Eine empirische Analyse alternativer Geldanlagen
in: Corporate Finance 9-10/2022, S. 258-264.
Koautor(en): Klaus Röder

Empirische Untersuchung von europäischen Zombieunternehmen: Eine Frage der Definition
in: Corporate Finance 7-8/2022, S. 181-188.
Koautor(en): Tobias Boshof, Klaus Röder

In Gold We Trust: Should German Investors Consider Gold in Stock Portfolios?
in: Modern Finance and Risk Management, World Scientific, 2022, S. 417-436.
Koautor(en): Klaus Röder

Wochentagseffekte bei Risikofaktoren auf dem deutschen Kapitalmarkt
in: Corporate Finance 9-10/2021, S. 301-308.
Koautor(en): Franz Strohmeier, Klaus Röder

Die Prognostizierbarkeit der Marktrendite: Implikationen für die langfristige Aktienanlage und der Covid-19 bedingte Renditeschock
in: Corporate Finance 7-8/2020, S. 220-228.
Koautor(en): Klaus Röder

Der Einsatz finanzwissenschaftlicher Modelle in der Praxis: Von der KI-Forschung zur Anwendung
in: Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken für Wirtschaftsprüfung und Finanzwirtschaft, Hrsg.: Deggendorfer Forum zur digitalen Datenanalyse, IDW Verlag, 2019, S. 78-97.

Kurseffekte von Aktienrückkäufen in Deutschland und die zugrunde liegenden Motive von deren Ankündigung
in: Corporate Finance, 01/2019, S. 10-17.
Koautor(en): Klaus Röder



  1. FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
  2. Institut für Betriebswirtschaftslehre

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Finanzdienstleistungen

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Siegfried Köstlmeier, MBA


Gebäude RWL 506

Telefon: +49 941 943-2728

E-Mail: siegfried.koestlmeier [at] ur.de